Zitat von Joe Ross. There s keine Magie auf die 3x3 MA Sie können es mit praktisch jeder Software, was Sie suchen, ist ein Offset gleitende durchschnittliche Fähigkeit Einige nennen es einen vertriebenen gleitenden Durchschnitt Ich don t welche Software Sie verwenden, oder Ich könnte in der Lage sein, Sie besser zu führen Aber in letzter Instanz sind Sie viel besser dran lernen, den Markt zu lesen und Selbstdisziplin ausüben. Jo Danke nach dem Lesen ein wenig mehr in das Buch und spielen mit einigen Charts Ich glaube, ich werde folgen Ihr Ratschlag und lerne einfach den Markt zu lesen Ich denke, ich wäre besser dran, keinen gleitenden Durchschnitt zu benutzen Ich scheine mich verwirrt zu machen, wenn ich zu viel offen oder zu viel habe, um zu sehen, dass ich das bemerkt habe, wenn ich ein Chart offen bleibe 5 oder 10 min Zeiträume und dann mache meine Eintragung und Ausstiege aus einer separaten 1-minütigen Chart, die mich so ziemlich auf der rechten Seite zu halten scheinen, ist das eine aussagekräftige Methode in deiner Meinung. Ich habe auch einen Lautstärkeregler an der Unterseite von Mein Diagramm aber ich glaube auch nicht, dass es von viel Gebrauch ist, ich kann keine Köpfe oder Schwänze von dem machen, was es bedeutet, anders als es länger dauert, wenn die Chart-Tics länger oder kleiner sind. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nicht wirklich viel zu helfen hat Eher eine andere Quelle, um meine Aufmerksamkeit weg von der Tabelle zu zeichnen. Benutzen Sie ein Volumenmesser und wenn ja, welches one. This Woche werde ich nur ein Diagramm mit Höhen und Tiefen auf einem schwarzen Schirm mit Tics im Grün ausziehen, scheine ich zu pflücken Up auf die Umkehrungen einfacher als ich auf einem weißen Bildschirm mit grauen oder schwarzen Zecken Haben Sie bemerkt jeden Unterschied oder ist dies nur eine persönliche Vorliebe Ich habe auch versucht, die Kerze Stöcke, die zeigen, die Umkehr Bars ganz einfach, aber ich mag es nicht Weil ich nicht wirklich dem offenen und engen folgen kann So weit ich lieber mit den tick Bars, die die offenen und schließen. Ich habe entdeckt, ich habe mehrere Mängel zu übereinstimmen 1 müssen mit einem Plan zu bleiben, ich scheine, um alles zu tauschen ich Sehen Sie den schlechten Teil ist, ich weiß es, aber halten Sie es in dieser Woche Ich möchte mich auf eine bestimmte Menge von Trades beschränken, um diese schlechte Angewohnheit zu brechen 2 Ich komme in den Handel Weg zu einfach und don t aus schnell genug, manchmal habe ich Absolvierte eine andere Trading-Software, um mir zu helfen, vordefinierte Ausgangspunkte einzurichten, um mir zu helfen, mit etwas für meine Zeit auszusteigen. Ich habe die Lade-Software benutzt, die mit der Trading-Software kommt, begann ich mit Ninja nach dem Erhalten der Grundlagen und Das realisieren die Software war zu einfach für das, was ich brauchte ich habe jetzt zu atcbrokers Ich bemerke, es gibt mehrere Broker mit ähnlichen Software Ich habe gerade mit ihren und don t haben keine Meinung oder Erfahrung mit ihnen anderen als mit dort Demo. Ich bin wirklich bekommen Eine Menge von Ihrem Trading ist ein Geschäft, obwohl manchmal ich weiß, ich sollte mehr von dem, was Sie lehren, ich genieße wirklich die Herausforderung der Eroberung mich und ich glaube jetzt, dass ich mein größter Feind. Regards John McKillip.6 2 Moving Durchschnitte . Die klassische Methode der Zeitreihenzerlegung entstand in den 1920er Jahren und wurde bis in die 1950er Jahre weit verbreitet. Es bildet immer noch die Grundlage späterer Zeitreihenmethoden, und so ist es wichtig zu verstehen, wie es funktioniert Der erste Schritt in einer klassischen Zersetzung ist zu verwenden Eine gleitende durchschnittliche Methode, um den Trendzyklus abzuschätzen, also beginnen wir mit der Erörterung der gleitenden Mittelwerte. Moving Durchschnitt Glättung. Der gleitende Durchschnitt der Ordnung m kann als Hut frac sum ky geschrieben werden, wobei m 2k 1 Das ist die Schätzung des Trends - cycle zum Zeitpunkt t wird durch Mittelungswerte der Zeitreihen innerhalb von k Perioden von t erhalten. Beobachtungen, die in der Zeit in der Zeit sind, sind wahrscheinlich auch in der Nähe des Wertes, und der Durchschnitt eliminiert einige der Zufälligkeit in den Daten und hinterlässt einen reibungslosen Trend - cycle-Komponente Wir nennen dies ein m - MA bedeutet einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung m Beispielsweise betrachten wir Abbildung 6 6, die das Volumen der an Privatkunden in Südaustralien verkauften Elektrizität jedes Jahr von 1989 bis 2008 Heißwasserverkäufe ausgeschlossen hat Sind auch in Tabelle 6 dargestellt. Abbildung 6 6 Wohnungsneutrale Verkäufe ohne Heißwasser für Südaustralien 1989-2008.ma elecsales, Auftrag 5.In der zweiten Spalte dieser Tabelle wird ein gleitender Durchschnitt von Ordnung 5 gezeigt, der eine Schätzung liefert Des Trendzyklus Der erste Wert in dieser Spalte ist der Durchschnitt der ersten fünf Beobachtungen 1989-1993 Der zweite Wert in der 5-MA-Spalte ist der Mittelwert der Werte 1990-1994 und so weiter Jeder Wert im 5-MA Spalte ist der Durchschnitt der Beobachtungen in der Fünfjahresperiode auf das entsprechende Jahr zentriert Es gibt keine Werte für die ersten zwei Jahre oder die letzten zwei Jahre, weil wir nicht zwei Beobachtungen auf beiden Seiten haben In der obigen Formel enthält Spalte 5-MA Die Werte von Hut mit k 2 Um zu sehen, wie die Tendenz-Zyklus-Schätzung aussieht, zeichnen wir sie zusammen mit den Originaldaten in Abbildung 6 aus. 7.Figure 6 7 Residential Stromverkäufe schwarz zusammen mit der 5-MA-Schätzung des Trendzyklus Red. plot elecsales, main Residential Elektrizitätsverkäufe, ylab GWh xlab Jahrzeilen ma elecsales, 5 col red. Notice, wie der Trend in Rot ist glatter als die ursprünglichen Daten und erfasst die Hauptbewegung der Zeitreihe ohne all die kleinen Schwankungen Die Bewegung Durchschnittliche Methode erlaubt keine Schätzungen von T, wobei t in der Nähe der Enden der Reihe liegt, daher erstreckt sich die rote Linie nicht auf die Kanten des Graphen auf beiden Seiten. Später werden wir anspruchsvollere Methoden der Trendzyklusschätzung verwenden, die Schätzungen zulassen In der Nähe der Endpunkte. Die Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts bestimmt die Glätte der Trendzyklusschätzung Im Allgemeinen bedeutet eine größere Ordnung eine glattere Kurve. Die folgende Grafik zeigt den Effekt der Änderung der Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts für die Wohnstromdaten Verkaufsdaten. Abbildung 6 8 Verschiedene bewegte Durchschnitte, die auf die Wohnungsstrom-Verkaufsdaten angewendet werden. Einfache gleitende Durchschnitte wie diese sind in der Regel von ungerader Ordnung zB 3, 5, 7, etc. Dies ist so sind sie symmetrisch in einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung m 2k 1, dort Sind k frühere Beobachtungen, k spätere Beobachtungen und die mittlere Beobachtung, die gemittelt werden Aber wenn m war sogar, wäre es nicht mehr symmetrisch. Moving Durchschnitte der sich bewegenden Mittelwerte. Es ist möglich, einen gleitenden Durchschnitt in einen gleitenden Durchschnitt anzuwenden Ein Grund für das Tun Dies ist, um einen gleichmäßigen gleitenden Durchschnitt symmetrisch zu machen. Zum Beispiel könnten wir einen gleitenden Durchschnitt von Ordnung 4 nehmen und dann einen anderen gleitenden Durchschnitt von Ordnung 2 auf die Ergebnisse anwenden. In Tabelle 6 2 wurde dies für die ersten wenigen durchgeführt Jahre der australischen vierteljährlichen Bierproduktion data. beer2 - Fenster ausbeer, Anfang 1992 ma4 - ma beer2, bestellen 4 center FALSE ma2x4 - ma beer2, bestellen 4 center TRUE. Die notation 2 mal4 - MA in der letzten spalte bedeutet ein 4-MA Gefolgt von einem 2-MA Die Werte in der letzten Spalte werden durch einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 der Werte in der vorherigen Spalte erhalten. Beispielsweise sind die ersten beiden Werte in der 4-MA-Spalte 451 2 443 410 420 532 4 Und 448 8 410 420 532 433 4 Der erste Wert in der 2 mal4 - MA-Säule ist der Durchschnitt dieser beiden 450 0 451 2 448 8 2 Wenn ein 2-MA einem gleitenden Durchschnitt der geraden Ordnung wie 4 folgt, heißt es Ein zentrierter gleitender Durchschnitt von Ordnung 4 Dies ist, weil die Ergebnisse jetzt symmetrisch sind Um zu sehen, dass dies der Fall ist, können wir die 2 mal4 - MA schreiben wie folgt beginnen Hut frac Big frac yyyy frac yyyy Big frac y frac14y frac14y frac14y frac18y Ende Es ist Ist nun ein gewichteter Durchschnitt von Beobachtungen, aber es ist symmetrisch Andere Kombinationen von sich bewegenden Mittelwerten sind auch möglich. Zum Beispiel wird oft ein 3 mal3 - MA verwendet und besteht aus einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3, gefolgt von einem anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3 , Eine gerade Ordnung MA sollte von einer gleichmäßigen Ordnung MA folgen, um es symmetrisch zu machen. Ähnlich sollte eine ungerade Ordnung MA von einer ungeraden Ordnung folgen MA. Estimieren der Trend-Zyklus mit saisonalen Daten. Die häufigste Verwendung von zentrierten gleitenden Durchschnitten ist Bei der Schätzung der Trend-Zyklus aus saisonalen Daten Betrachten Sie die 2 mal4 - MA Hut frac y frac14y frac14y frac14y frac18y Wenn auf vierteljährliche Daten angewendet wird, wird jedes Viertel des Jahres gleich Gewicht gegeben, wie die ersten und letzten Bedingungen gelten für das gleiche Quartal in aufeinanderfolgenden Jahre Infolgedessen wird die saisonale Variation gemittelt und die daraus resultierenden Werte von Hut t haben wenig oder keine saisonale Variation übrig. Ein ähnlicher Effekt würde mit einem 2 mal 8 - MA oder einem 2 mal 12 - MA erhalten werden. Im Allgemeinen wird ein 2 Mal m - MA entspricht einem gewichteten gleitenden Durchschnitt der Ordnung m 1 mit allen Beobachtungen, die 1 m abnehmen, mit Ausnahme der ersten und letzten Begriffe, die Gewichte nehmen 1 2m Also, wenn die Saisonperiode gleich und von der Ordnung m ist, benutze 2 mal M - MA, um den Trendzyklus zu schätzen Wenn die Saisonperiode ungerade und der Ordnung m ist, verwenden Sie am - MA, um den Trendzyklus zu schätzen. Insbesondere kann ein 2 mal 12 - MA verwendet werden, um den Trendzyklus der monatlichen Daten abzuschätzen Und ein 7-MA kann verwendet werden, um den Trendzyklus der täglichen Daten abzuschätzen. Andere Entscheidungen für die Reihenfolge der MA werden in der Regel dazu führen, dass Trend-Zyklus-Schätzungen durch die Saisonalität in den Daten verunreinigt werden. Beispiel 6 2 Elektrische Ausrüstung Manufacturing. Figure 6 9 zeigt ein 2 mal12 - MA, das auf den elektrischen Ausrüstungsordnungsindex angewendet wird. Beachten Sie, dass die glatte Linie keine Saisonalität zeigt, ist sie fast die gleiche wie der in Abbildung 6 2 gezeigte Trendzyklus, der mit einer viel anspruchsvolleren Methode als gleitende Mittelwerte geschätzt wurde Jede andere Wahl für die Reihenfolge der gleitenden Durchschnitt mit Ausnahme von 24, 36, etc. hätte eine glatte Linie, die einige saisonale Schwankungen zeigt. Figure 6 9 A 2x12-MA angewendet auf die elektrische Ausrüstung Bestellungen index. plot elecequip, ylab Neu Auftragsindex col grau, Hauptausrüstung Elektrische Ausrüstung Herstellung Eurozone Linien ma elecequip, Auftrag 12 col rot. Weighted Moving AveragesBinationen von gleitenden Durchschnitten führen zu gewichteten Bewegungsdurchschnitten Zum Beispiel entspricht der oben diskutierte 2x4-MA einem gewichteten 5-MA mit Gewichten Gegeben durch frac, frac, frac, frac, frac Im allgemeinen kann ein gewichtetes m - MA als Hut t sum k aj y geschrieben werden, wobei k m-1 2 und die Gewichte durch a, punkte, ak gegeben werden. Es ist wichtig Dass die Gewichte alle auf eins sinken und dass sie symmetrisch sind, so dass aj a Die einfache m - MA ist ein Spezialfall, bei dem alle Gewichte gleich 1 m sind. Ein großer Vorteil von gewichteten Bewegungsdurchschnitten ist, dass sie eine glattere Schätzung der Tendenz-Zyklus Anstelle von Beobachtungen, die die Berechnung mit vollem Gewicht betreten und verlassen, werden ihre Gewichte langsam erhöht und dann langsam verringert, was zu einer glatteren Kurve führt. Einige spezifische Sätze von Gewichten sind weit verbreitet. Einige davon sind in Tabelle 6 angegeben. 3.3 Wege zur Verwendung a Displaced Moving Average DMA zusätzlich zu Ihrer Trading-Strategie. Was ist ein Displaced Moving Average. As Sie haben wahrscheinlich bemerkt, der Name verschoben gleitenden Durchschnitt ziemlich viel enthält die Antwort auf diese Frage Der verschobene gleitende Durchschnitt ist ein regelmäßiger einfacher gleitender Durchschnitt, der verschoben wird Durch eine gewisse Anzahl von Perioden Mit anderen Worten, das Verschieben eines einfachen gleitenden Mittelwertes bedeutet, die SMA nach links oder nach rechts zu verlagern. Wie verwenden Sie die Displaced Moving Average. Displacing ein gleitender Durchschnitt ist eine gängige Praxis von Händlern in Ordnung verwendet Um den gleitenden Durchschnitt mit der Trendlinie besser zu vergleichen. Wir haben alle Situationen erlebt, in denen der gleitende Durchschnitt die Trendlinie als Unterstützung oder Widerstand führt, aber es gibt einige Mismatches und wir sehen, dass es zwischen dem Trend und den Unzulänglichkeiten leichte Ungenauigkeiten gibt Der gleitende Durchschnitt im Moment der Prüfung der Ebene Daher können die Händler leicht verschieben den gleitenden Durchschnitt vorwärts und rückwärts durch Verschieben mit einer bestimmten Menge von Perioden, um es genau auf der Trendlinie zu schieben. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass, wenn die Gleitender Mittelwert wird mit einem negativen Wert verschoben, er wird rückwärts nach links verschoben und gilt als Nachlaufindikator, während bei gleitendem Mittelwert mit einem positiven Wert verschoben wird, wird er nach vorne verschoben und hat die Funktionen eines führenden Indikators für In diesem Grund wird die erste verwendet, um auftauchende Ereignisse auf dem Diagramm zu bestätigen, während die zweite eher für kürzere Strategien verwendet wird. Below finden Sie ein Beispiel für den Unterschied zwischen drei gleitenden Durchschnitten. Three Moving Averages. This ist ein Screenshot des DAX-Diagramms auf einem H4-Zeitrahmen Die rote Linie ist ein Standard 50 Perioden einfach gleitender Durchschnitt Die blaue Linie ist eine 50 Periode -5 verschoben gleitenden Durchschnitt und die magentafarbene Linie ist eine 50 Periode 5 verschoben gleitenden Durchschnitt Wie Sie sehen, die Drei Linien sind bewegte Mittelwerte mit den gleichen Perioden Der Unterschied ist jedoch der Verschiebungsfaktor des Blaus und der magentafarbenen Durchschnitte Der blaue gleitende Durchschnitt wird mit -5 Perioden verschoben und wird im Vergleich zu den Standard-50-Perioden nach links verschoben Gleitende durchschnittliche Rot, während der magentafarbene gleitende Durchschnitt mit 5 Perioden verschoben wird und daher im Vergleich zum rot gleitenden Durchschnitt nach rechts geschaltet wird. In diesem Fall sieht der blaue versetzte gleitende Durchschnitt 50, -5 wie eine bessere Passform zu unserem Trend aus Es ist eine bessere Passform für den bereits entstandenen oberen Trend Obwohl der Preis eine starke bullische Bewegung verursacht hat, wäre eine eventuelle Korrektur wahrscheinlich der versetzte gleitende Durchschnitt 50, -5 als Unterstützung zu testen. Ja, das ist so einfach Ein verschiebender gleitender Durchschnitt Ist eine Änderung eines Standard-gleitenden Durchschnittes, um besser an eine Trendlinie zu passen. Wie erkennst du, welchen Displaced Moving Average du brauchst. Die Antwort auf diese Frage ist ein ganz einfacher Versuch und Irrtum Du versuchst, dass es nicht funktioniert, also stell dich an, bis es funktioniert Unten sehen Sie ein Beispiel, wo wir eine 20 Periode Moving Average um 3 Perioden verschoben haben.
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